PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.97%
461.81%
^BSESN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.51

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.79

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^BSESN:

7.16%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^BSESN:

14.84%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^BSESN:

-7.72%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.12% соответственно.

^BSESN

С начала года

1.37%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-0.24%

1 год

7.44%

5 лет

20.32%

10 лет

11.47%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSESN: 0.31
VOO: 0.42
Коэффициент Сортино ^BSESN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSESN: 0.54
VOO: 0.71
Коэффициент Омега ^BSESN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSESN: 1.08
VOO: 1.11
Коэффициент Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSESN: 0.27
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина ^BSESN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSESN: 0.55
VOO: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.42
^BSESN
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и VOO

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-9.90%
^BSESN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и VOO

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
13.96%
^BSESN
VOO