PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.78

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

^BSESN:

1.33

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.19

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.92

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.89

VOO:

3.09

Индекс Язвы

^BSESN:

7.25%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

^BSESN:

15.41%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^BSESN:

-4.08%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.79% против 12.85% соответственно.

^BSESN

С начала года

5.36%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

6.12%

1 год

11.77%

5 лет

21.90%

10 лет

11.79%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и VOO

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и VOO

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...